走进我的交易室 中文版(无英文-第23部分

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方买入；在下跌趋势做空，在均线上做空。不要在通道上线附近做多，此时市场被超买；不要在通道下线做空，此时是超卖。
用振荡指标，比如MACD柱和力量指数，去确认超买和超卖区域。顺着潮水交易，当暂时的退潮时进场。当25分钟趋势上涨，5分钟图上价格和振荡指标下跌反映了暂时的多头不平衡——是买入的机会。当25分钟趋势下跌，5分钟图上价格和振荡指标上涨反映了暂时的空头不平衡——是做空的机会。
日内交易者有时问是否应该分析周线图和日线图。对他们来说，周线图没有意义，连日线图也只有有限的意义。查看太多时间周期会导致分析瘫痪。
设置安全止损点。一旦交易了，就要设置保护性止损，利用安全区域的方法。用收盘价的思维设置，看着屏幕，当5分钟收盘价比你的止损点低就要出场。这样，市场噪音造成的临时穿透不算止损。自然，不能就赚一个竹线或等待一个基点。要想成为日内交易者，你必须有铁的纪律。


图6。4　日内交易——5分钟图
长期25分钟图告诉我们要做多人类基因科学。下跌的中周期给我们提供了买入机会。周四，5分钟开盘下跌，造成均线下跌。等待MACD柱上涨，确认买入机会（A点）。这表明下跌结束了，半小时后人类基因科学上涨到通道上线（B点），是兑现利润的好地方。它下跌到均线，给出了做多的绝好机会，即使你错过了第一个信号。MACD在区域C的底很浅，表明空头很弱，加强了买入信号。价格4次尝试通道上线。你可以在任何时候卖出，但是如果你没有在前3次卖出，第4次必须卖出。当天已经很晚了，你也早就知道今天的价格不太可能超过通道上线，作为日内交易者，你不能持过夜仓。肯定的是，这最后半小内没有下跌，日内交易者开门推门出场了。
周五，开盘有个买入信号，之后快速的上涨到通道上线可以兑现利润，然后又下跌到均线（D点）。之后的上涨都没有后达到通道上线，但是在E点又出现了一个买点，正好回调到均线。下午又有2个微弱的反弹，如果你不用它们兑现利润，最后的艰难决策就是当均线下跌时。在当天下午日内图经常有逆势下跌，当时有利润的人开始平仓。
在图的右边，当日和当周的交易结束了。你没有过夜风险，可以在周一开盘前休息，到时候MACD柱会告诉你是做多还是做空。
第三重滤网
这重滤网处理进场和出场。
在5分钟图上，在均线附近进场。如果25分钟图上涨，在5分钟图上回跌到均线时买入，尤其是振荡指标超卖的时候。下跌时则反之。这比追突破好，在高点做多，在低点做空。
在通道线附近兑现利润。如果你在均线附近买入，在通道上线附近卖出。如果你的5分钟振荡指标，比如MACD柱创造了新高，且相关市场在上涨，你可以等待通道被碰到或穿过。如果指标弱，不用等到价格碰到通道就止损。
用通道的宽度计算你的成绩。日内交易者必须达到A水平。即使如此，你还要提高自己，以保证日内交易比仓位较易赚的多。尽量一天只交易几次，目标是赚到一天波动的三分之一。进场要谨慎，但出场要快。不要在最后的半小时交易，因为市场交易清淡。
持仓过夜
如果你白天交易了，市场对你有利，你是否要持过夜仓？周末是否可以持仓过夜？当让可以，只要是赚钱的仓位。持有亏钱的仓位绝对是输家干的事。
新手必须在当天收盘前平仓，但是有经验的专业人士可以选择持仓过夜。当市场收盘前比最高点高几个基点，第二天通常会超过它。市场的收盘价是底部，通常第二天会到达更低的地方。这些经验不是绝对的，市场可能收盘在最高价，当晚有坏消息袭击，第二天开盘非常低。这就是为什么只有有经验的日内交易者可以持仓过夜。
研究，长知识，形成更冷静，更理性的纪律。你必须研究过去，计算概率，为将来做有准备的决定。当你做日内交易，市场经常会乱走，你要自己摸索出来。你可以使用1，2台电脑，一台做交易，一台做研究。
取得你交易的市场的1年历史数据。把它放进电子表格，开始问问题。每当市场收盘比最高点高5个基点以内，第二天它到达新高的次数是多少？第二天涨到了多高？每当市场收盘价比最低点低5个基点以内，又是如何？第二天最低到哪里？如果你有了答案，再研究如果市场收盘价比最高点高10个基点以内又是如何，以此类推。
专业人士喜欢长期在同一个市场交易，即使业余选手来了又去。专业人士在同样的模式中成长，如果要像他们那样交易，你必须找到这些模式，并用数字计算。你必须建立在事实和概率的基础上，而不是你的胆量和希望。你必须自己研究。你不能买答案，因为只有自己去找到答案才会有信心。
开盘后交易区间的突破
人们在聚会时，看报纸时，看电视时，这些大众文化都提供了消息。在动作缓慢的机构里，投资经理要整天开会，然后才得到允许去买或卖。他们通常在开盘前下单。散户投资者，追消息的赌徒，想提前下班出去打高尔夫球，或者想打市场电话的经纪人，一般会在晚上以后下单。
对于专业交易者来说，最忙的时间段是开盘后半小时，和收盘前半小时。头天晚上形成的订单在开盘时涌进来了，专业人士要为大众服务，满足大众的期望。他们在收盘前要平仓，当时会有一批又一批的输家送上门来。很多专业人士中午要出去吃饭，所以很多市场在12——13：30分之间是没有方向的，只是振荡。当天的成交量是个U型，开盘和收盘的成交量大，中间的成交量小。
专业交易者关注开盘价，因为他们要和当天保持平衡。如果总体买单比卖单多，场内开盘就高，逼大众付高价。专业人士在比较高的位置下单做空，这样当市场第一次下跌时他们就赚钱了。如果总体卖单比买单多，专业人士就把开盘价开低，下单买入，当市场第一次反弹时就兑现利润。
在开盘后的15——30分钟内，很多股票和期货的价格忽上忽下，伴随着大成交量。当头天晚上的很多订单被执行以后，成交量开始下跌，波动减小，回到看盘后的交易区间高低点。根据开盘后交易区间的宽度，市场决定下一步怎么走。
当开盘后交易区间很宽，比如是过去一个月平均日波动的80％，那么很可能达到当天的最高点和最低点。场内喜欢宽广的开盘后交易区间，因为这样的幅度提供了良好的支撑和压力。专业人士在底部附近买入，在顶部附近做空，其它时间反复交易。开盘后交易区间很窄的话，似乎说明是市场要突破它，形成当天新的趋势。


图6。5　日内交易——开盘后交易区间的突破
艾尔德射线，5分钟图
适合做日内交易的股票应该有大成交量，波动大，价格贵，而不是便宜，这样才会有可观的日内交易区间。在我写这个时候，检查点软件公司股票符合这些特征，NVDA，TARO和其它几个公司波动都很厉害。当你读到这里时，其它股票已经引起日内交易者的注意力了。
检查点软件公司反弹，离开了最近的低点，收盘在39。44。今天9：30的开盘价是39。26（A点），10分钟后涨到40。25（B点），造成开盘后交易区间的高点。然后下跌，在10：10分达到38。03——开盘后交易区间的最低点（C点）。后面一个半小时检查点软件在很窄的开盘后交易区间空间内迂回，但是到了11：35分它涨到了上边，还穿过了3个基点（D点）。后面一条竹线涨了7个基点——这不是假突破，这是真的对开盘后交易区间的突破，趋势上涨，我们要做多。参数为13的均线稳步上涨。当空头力量回到0轴以下，这表明空头再次站稳脚跟——此时最好加仓做多（E，F，G，H点）。在15：25分（I点）均线下跌，给出卖出信号——多头仓位要兑现利润。
在图的右边，当天结束了，我们在回家前计算一下利润。如果你在开盘后交易区间突破时买入，在均线下跌时卖出，那么你的利润是42。15…40。40=1。75。把这个乘以股数，如果你加仓了，再加上其它仓位。
开盘后交易区间的高点和低点就像拳击手的双脚。当它们张开很大时，拳击手就能稳定，控制自己，但是如果太近，容易失去平衡，容易摆动。
场外交易者喜欢趋势，爱追突破，但是场内交易者操作相反，在高点卖，在低点买。横盘变成大趋势是最好的。场内交易者一般会赢，但有时场外交易者很强，他们把市场拉成趋势。这样的事发生时，聪明的场内交易者止损逃跑，只有傻瓜和固执的人才会成为牺牲品。
开盘后交易区间给日内交易者的几个暗示：
开盘价和收盘价，就像磁铁的两极，代表了当天竹线的两个相反极端。如果市场开盘价在开盘后交易区间宽广振荡区间的低点附近，期望它会收盘在比较高的位置，是买入机会。如果开盘价在开盘后交易区间宽广振荡区域的高点附近，期望它会收盘在比较低的位置，是做空机会。
对开盘后交易区间的突破一般是假突破。当价格离开宽广的开盘后交易区间，注意突破可能要回到这个交易区间。
当开盘后交易区间很窄，期待突破的出现，准备好顺势交易。
成功的交易者会测试所有东西。在市场中，有时候整天没方向，既不是买，也不是卖。用这个时间研究开盘后交易区间——它们要多久才会形成，它们一般有多宽，等等。画一个图，显示开盘后交易区间的高度，以及突破的概率，这样，你就有了自己的工具，赢得市场的优势。
外汇——24小时的市场　　这个世界上只有在美国大部分人都不关心外汇。我们生活在美元的世界，但是当他到国外，他就明白了，所有人，包括企业高级主管和出租车司机，都要关心汇率。当人们到了美国以外的国家，甚至包括刚移民到美国的人，都有交易资金，他们第一个想到的就是交易外汇。在银行之间有大量的外汇交易，交易商之间也有。新手很随便地到外汇交易商店去换汇，结果被佣金，价差，和利息害惨了。生存者发现了外汇期货，价差更小，佣金比较合理，持有仓位不扣利息。
除了外汇商店的恐怖，外汇最大的挑战是它24小时交易。你也许想交易后，晚上分析，第二天兑现利润。当你醒来时，根本没利润了。你想好的反转点早就到了，已经过去了，不仅在美国如此，在亚洲或欧洲都是这样。有人在你睡觉的时候拿了你的钱！即使不是24小时交易，市场也有风险。
大金融机构用“传本子”的系统解决这个问题。一个银行在东京建仓，当天操作，在收盘前传给伦敦。伦敦继续交易这个仓位，到了晚上再把本子传给纽约，纽约继续交易，然后再传给东京。外汇跟着太阳走，个人交易做不到这点。我拜访过一个泰国富人，他计划把他的2个儿子和他自己放在3个不同的城市交易外汇，但是他的儿子不愿意。
如果你交易外汇，你要么选择长线，放弃日内波动，要么做日内交易，不持仓过夜。如果你交易外汇期货，使用2种数据。周线图用现金业务或银行数据，日线图用期货数据，以找到进场点和出场点。外汇期货日线图充满了过夜缺口，因为市场一天只交易几个小时，但现金图表的运动很平滑。