走进我的交易室 中文版(无英文-第25部分
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用你的市场数据来测试动力系统，以回答几个重要问题。如果晚上看见了信号，开盘时要进出场吗，或者是等待信号？如果你在收盘前15分钟做功课，不等明天就买卖了，会如何？用不同的参数测试均线和MACD柱。
你必须非常有纪律地交易这个系统，因为在市场狂飙的时候很难下单，市场还没反转就出场，这也是很难的。如果你出场后，市场还在继续，你不要踢自己。只要纪律方面有一点点问题，就不要碰这个系统。
动力系统能帮助你交易其它系统。当三重滤网给你买入信号时，检查它的信号。如果动力系统给出卖出信号，不要买入，不要反向交易。你要买的是低处，不是瀑布式的下跌。下跌时则反之。如果动力系统给出买入信号，就不要做空。这些“不要的原则”，是为了防止你出问题，也是认真交易者最有用的原则。
市场温度
新手在开始调参数前最好先学习一些标准的技术指标。一些交易者自己发明了指标，可以分析大众行为，确认市场波动。让我们来看看是如何自己发明指标，以及如何发明自己的指标。
优秀的指标反映了市场的真实面。市场温度可以帮助区分沉静的和激烈的市场波动。它能帮助你根据市场环境变化改变交易。
平静的市场一般竹线比较短，互相重叠在一起。火爆的，激烈的市场，竹线比较长，最高点和最低点也比之前的日内波动要大。新手跳进这样的交易，害怕自己错过了波动。如果你在市场平静时进场，你的滑点亏损很低。
黄金最近一周涨了40元，一个记者问一个著名的投资者是否是好的买入机会。黄金不错，他说，但是最好的上车地点是车站，而不是在以40里/小时下高速公路的地方。市场温度会帮你认识公交车何时在车站减速，何时加速，或何时飙下高速公路。
市场温度计算今天的极限位置在哪里，最高点或最低点，是否会突破前一天的范围。今天的竹线比昨天的越长，市场温度越高。下面是市场温度的公式：
温度=2者取1（今天的最高价…昨天的最高价）或者（昨天的最低点…今天的最低点）
如果要把市场温度编入“华尔街”软件的窗口，用下面的公式：
把这个公式套入其它软件是很容易的。
市场温度永远是正数，反映了上涨或下跌幅度跟前一天相比的绝对值，看看哪个大。可以把温度画成0轴上的柱状图。计算市场温度的平均值，然后用同样的图画成线。我用22日均线，因为一个月有22个交易日。如果你想做短线，你也可以自己测试数据，用更小的参数。
当市场平静时，相邻的竹线都重叠了。对价值的一致认同被确定了，市场的买卖很少，没有超过昨天的波动范围。当最高点和最低点超过了前一天的数值，他们只是轻仓交易。市场温度下跌，均线下跌，表明市场平静。
当市场开始波动，上涨或下跌，日线图竹线开始突破前一天的范围。市场温度涨的比均线高，很快上涨，确认了新趋势。
市场温度根据柱状图和均线的关系给出4个交易信号：
当市场温度下跌到均线以下时是最好的建仓点。当市场温度跌到均线以下，它表明市场很平静。如果你的系统发出进场信号，可以在市场比平时还平静的时候进场。当市场温度涨的比均线高，它警告说市场很火了，容易导致滑点亏损。
当市场温度涨到均线的3倍时，平仓。市场温度指针表明要逃跑了。当市场突然受到新闻和波动的冲击，此时最好兑现利润。恐慌一般是短期的，提供了兑现利润的机会。如果市场温度的均线站在5分，但市场温度涨到了15分，兑现利润。你要在你的市场测试数值。
图6。7 市场温度
内维蒂雅公司股票是活跃交易者喜欢的市场之一。看看它的很多特征——强势涨到100，形成三顶，MACD看跌背离，接着就下跌。市场在平静和活跃之间振荡，温度帮助你确认它们。
在A点，股票在上涨趋势，温度已经在均线之下5天了。这是暴风雨之前的安静。在B点的爆炸式上涨回报了买家。同时温度值很高，比均线值高3倍，警告说游戏的乐趣结束了，波动竭尽了，此时最好兑现利润。在C点温度又下跌了，在均线之下5天，警告说剧烈的波动来临。因为价格在均线之上，期望会下跌。在D点发出了类似的信息。第二次上涨之后（E点），温度值特别高，是均线的4倍多，警告说此时最好兑现短期利润。价格在100左右形成三顶，MACD柱跟踪到了严重的看跌背离，F点和G点都有提示。这是在下跌前又一次暴风雨之前的安静。
温度的均线告诉你和前一天比，今天的最高点和最低点可能在哪里。对喜欢低买高卖的人来说，这是有用的信息。你可以在可能的极限位置下单。
在图的右边，价格涨到正在下跌的均线处。当价格从100跌到70时，应该有一个上涨，但是温度值很高，是均线的3倍，表明超买了，需要暂停一下，要继续下跌。
如果温度在均线之下长达5——7个交易日，做好大波动的准备。平静的市场让业余选手都睡着了，他们大意了，不再看价格。波动和成交量下跌，专业人士可以跟上市场的大波动。爆炸式的波动经常是在平静时爆发的。
市场温度可以帮助你确定第二天的赢利目标。如果你是短线交易者，是做多的，把昨天最高点加上温度均线的值，在那里下单卖出。如果你是做空的，把昨天最低点减去温度均线的值，在那里回补。
我提出市场温度有2个目的。我希望给你一个新指标，但更重要的是我想告诉你如何学习市场，设计自己的分析工具。一旦你知道了如何分析市场，你可以设计自己的指标。利用你的知识，经验和纪律去顺应市场。
出场
无论何时你进场，你必须清楚3点——何处进场，何处兑现利润，当出现紧急情况时，何处出场。梦想发财并不能让你致富。你必须提前想到，何时带着赢利离开赌桌，或者是市场对你不利时，如何逃跑。
新手总是在寻找有保证的交易，以为这样就能赚钱了。他们寻找进场点，然而专业人士花很多时间研究如何出场。他们经常问自己，在何处兑现利润，在何处止损。生存者知道关键的事实——进场不会赚钱，出场会赚钱。
为什么要在进场前研究出场？先进场，观察仓位，根据价格波动再出场，不是更好吗？在你进场前，有2件事要搞清楚。
首先，知道了利润目标和止损点就能计算回报和风险。如果你有明显的买入信号，利润目标是2元，止损是4元，值得交易吗？你愿意承受4元的风险而去赚2元吗？利润目标和止损点能让你专注于风险低，回报大的交易。放弃交易机会的能力和放弃喝酒的能力一样重要。
第二，在进场前定好利润目标和止损点就躲开了致命的“拥有者效应”。我们对自己拥有的东西有依赖心理，容易失去主观。挂在衣橱里面的破甲克，几年前就应该送给救世军。上周建的仓位现在已经出现亏损了。为什么不放弃呢？因为你拥有夹克和仓位，你感觉很舒服。所以要在仓位被你拥有之前就定好出场点。
我有个朋友，他是顶尖的技术分析师。他大亏了几次，只好解散了自己的对冲基金，找了一个临时工作，做经纪人。很自然，我就把我的部分账户转到他的公司。每次当我打电话给他下单时，如果我不告诉他止损点，他是不会挂电话的。有时我会求他，让他多给点时间给我，他就先接受我的订单，如果我没有在5分钟之内告诉他止损点，他就会打电话找我要。半年后他找了一个技术分析的工作，我再也没见过像他这样的经纪人。他确实强调了，在承受风险之前，要知道你的安全区域。
在进场前，你应该明确2个具体的价格，目标利润点和止损点，一个在市价之上，一个在市价之下。做短线时，这是你所要知道的所有方面。你也许会发现有些经纪人接受这样的订单，一个成交，另一个就自动撤销。如果价格碰到你的利润目标，止损单就自动撤销，反之也一样。如果你的经纪人不接受这样的订单，你就告诉他你的止损点，同时死盯着自己的利润目标。
如果你是做长线的，时间长达数天或数周，怎么办？随着时间的推移，利润目标可以在对自己有利时做改变，保护性的止损则要看紧。你必须书面写下你的出场点，必须坚持这个原则，不可以争论，不可以讨价还价，不可以幻想。比如，你也许决定当价格碰到通道上线，或市场连续2天出现最低点，你就出场。不管你的原则是什么，一定要写下来，一旦市场碰到利润目标，或止损点，就要根据原则立刻执行。
有经验的交易者知道如何认出不正常的趋势，此时他就会出场，兑现部分利润，对于剩下来的仓位，他会根据趋势改变出场策略。当你积累经验以后，你的计划就会简单了，但是对于新手，或交易时间不长的人，必须严格。进场很容易，因为任何小丑都会买彩票，但是出场水平能区分赢家和输家。
通道目标
全世界的交易者都在看图表，寻找模式，想象能赚钱。然而，统计表明，只有一个模式是不变的——价格总是围绕价值上下波动。也许大多数时间市场是混乱的，但是超买和超卖情况带来了交易机会。市场在高兴和绝望之间波动，我们则可以在情绪变化中赚钱。
通道是技术工具，能帮助我们在市场波动方面占优势。在中周期，通常是日线图，平行于均线画通道。画的好的通道能包含95％的价格。上线代表疯狂，下线代表绝望。
如果我们在均线附近买入，就是买价值，我们可以在通道上线卖出。如果我们在均线附近做空，我们可以在通道下线附近回补。通道提供了吸引人的利润目标。
人们说，有神经质的人喜欢建造空中楼阁，神经病住在里面，神经病医生收房租。通道帮助我们在大部分投资者疯狂的时候收房租——市场无情的波动。也就是，平静时买入，疯狂时卖出；或者是平静时做空，绝望时回补。
通道或包络线，在兑现利润方面比标准背离通道或布林通道好。当波动激烈时，通道变宽；当波动不激烈时，通道变窄。它们对期权交易者有帮助，期权波动大。但是我们交易股票和期货，最好还是用通道。
通道是交易者用的，不是投资者用的。如果你想投资10元的股票，等它涨到50元，通道对你没用。投资者出场点建立在长期的基本面分析之上，或者是类似于26周均线技术信号之上。对于短线交易，在价值上下的波动，包络线或通道是最好的。
如果你在上涨的均线附近买入，在通道上线下单卖出。如果在过去几天，通道上线每天上涨0。5点，今天收盘在88，那么你可以下单卖出，价格是88。50。当通道每天越来越高或低时，你要每天调整这个数字。
不管什么时候，当我给学生讲课，谈到利用通道兑现利润时，总有学生举手，指出价格戳破通道的地方，说明利用通道线兑现利润会让我们错过一个大波动。我能说什么？这个系统是好的，但不是完美的。除�
