专访诺贝尔经济学奖得主-第37部分

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　　诺奖·制度转变·对策论

　　茅于轼

　　今年的诺贝尔经济学奖奖给了在对策论研究方面有重大贡献的经济学家：普林斯顿大学的纳什、加州大学伯克利分校的哈桑尼以及波恩大学的泽尔滕。他们三人中，纳什在国内的知名度最高。中国留美经济学会委托亚洲开发银行的汤敏博士和我主编的《现代经济前沿专题》第一集中就有张欣博士写的一篇专门介绍对策论的文章，其中对上述三位经济学家的贡献都做了介绍，但较多的篇幅介绍了纳什的工作。前几年诺贝尔经济学奖奖给了对制度研究有杰出贡献的科斯、诺斯等人，今年又奖给了研究对策的人，实际上制度就是在对策中形成的，所以诺贝尔奖的这一趋势性变化是一个逐渐形成的过程。这一过程显然受到中国改革和东欧剧变的影响。当然也因为当今世界上还有许多国家受着贫困的煎熬，他们的经济制度存在严重的缺陷。他们有的至今执迷不悟（当然是越来越少了），更多的是虽然知道有病，却开不出处方。何况制度转变最成功的中国也远没有解决全部问题，我们能否不经太大的震荡就建成一个有健全制度的社会，至今还充满着未知数。

　　其实，真正深刻地思考过经济问题的人，没有一个人离得开制度问题。经济学的奠基人亚当·斯密，他最主要的贡献是发现了那只看不见的手，他提出了与一般人的见解大相径庭的结论：每个人追求自身的利益可以增进整体利益。以后微观经济学的发展只是将斯密的结论更精确化、更严密化。在20世纪完成了一般均衡理论的证明后，可说微观经济学的大厦已经建成。从表现上看，它只是证明了在竞争条件下达到的全面均衡可以使资源配置的效益最好。但从制度经济学的观点来看，其意义却要深远得多。斯密只是说，个人追求自身利益可以增进整体利益，而微观经济学的制度含意却大大地向前跨进了一步，它强调仅当生产者和消费者各自追求自身利益，才能形成均衡价格，而且只有追求自利的人才会按照价格信号去配置资源。换言之，人必须自利才有社会整体的最大福利。说到这里，惊奇又化成了平淡，社会原是由个人构成的，如果人人放弃了自利，社会中谁还能得利呢？确实，近二三百年来人类社会物质享受的空前增长，不正是每个人追求自利的力量所推动和促成的吗？

　　但是事情远非如此简单。今天在每一个社会里都可以看到因私欲膨胀，造成对他人利益或整体利益的侵犯。尤其在我国，正在向市场经济转型的过程中，追求自利的合理界限正在消失，造成了全社会的道德蜕化。当然，杀人越货，偷盗诈骗，直接损害他人的身体、财产，是市场经济（以及一切人类有组织的社会中）所反对的，这是每个正常人都可以判断的。然而除此以外，是否也会发生并不对任何人直接构成威胁，却因追求自利而造成对整体的危害呢？对策论的研究清楚地告诉我们，这不但可能，而且还经常发生。著名的囚犯难题（参见拙著《生活中的经济学》末一篇“囚犯难题和市场规则”）就是一例。在囚犯难题情况下，各人追求自利形成的最终局面，是一个纳什均衡，它是对所有的人均不利的一个结局。因为它是一个均衡解，一旦陷入其中，要摆脱这个困境远非易事。因而对策论又深入到研究重复对策和多阶段对策，这些概念涉及到制度演变的基本规律。当然，了解规律未必就能避免危机，因为事物的发展似乎有一种不可抗拒的力量在支配着。人类能够摆布自然，让自然界为人类所利用，可是人类却无法纠正自己所造成的悲剧，波黑战争、卢旺达残杀不都是例子吗？从斯密到纳什，由于杰出人物的深邃思想，我们对制度形成及对策规律有了深刻得多的理解。但要靠它来挽救人类，恐怕还是非常遥远的事。



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　　部分诺贝尔经济学奖得主的演讲（1）　　　　　

　　劳伦斯·克莱因（Lawrence　R。　Klein）的演讲

　　演讲日期：1984年10月25日

　　当我们研究伟大经济学家的成长历程，或是探索经济思潮何以会有特定走向时，我认为如果能深入了解当时经济情势与经济思想趋向之间的互动关系，必然会有丰硕的收获。这在

　总体经济学的范畴最为明显，但在整个经济学上亦不例外。在此举一个与我个人发展密切相关的例子，就是为解决二三十年代，尤其是经济大恐慌问题而出现的凯恩斯学派经济学。凯恩斯对当时的各项问题极感兴趣，也尝试发展出能解决这些问题的经济理论，但其间经过长期的酝酿。他的学术生涯深受第一次大战后签订的凡尔赛和约（Treaty　of　Versailles）的影响，其后还有英国金本位制、战后的通货膨胀、失业等等问题，最后才是1929年开始的经济崩溃。

　　我们大学在印制介绍手册时，会要求每位教授用几句话来说明自己为何投身到学术领域中。我之所以进入经济学的世界，是因为身为经济大恐慌时代的年轻人，我渴望了解周遭究竟发生了什么事。成长在那个年代，心里的确充满了苦闷，人们很容易因经济生活的问题而丧失斗志，就算是18或20岁的年轻人，也感觉不到有无穷的机会等待着他们。相比之下，在过去的二三十年，年轻人固然担心核战争的威胁，但也同时感受到，如果和平能维持下去，那么他们的未来会有各式各样的机会。

　　〉〉〉数学与经济学的结合

　　但当时另一项新兴事物，却给我带来了幸运。我的脑海里原本一直浮着一个想法，就是数学可以应用到经济问题的分析上。我在大学所修的课程，大部分不是数学就是经济学。我并不是富有原创力的数学家，也不是所谓的数学天才，这点我早由自己曾经参与的数学竞赛就知道了。不过我深深被大学的数学课程所吸引，同时产生了数学可以应用到经济学上的念头。例如，用数学式来表现需求曲线或收益的预估。当我泡在加利福尼亚大学柏克莱分校的图书馆里时，十分惊讶地看到，各种新兴学科的相关期刊内容十分深入，探讨问题的复杂程度，更是远远超过我的想像。

　　其实，我大学时代的指导教授并不赞同我在攻读经济学时兼修数学，但我依照自己的想法而行，充分利用了40年代初期柏克莱的最佳资源：一流的经济系、数学系以及数理统计系。有些人的成就可以追溯到高中时期，但我的学术专业则是发源自第二次世界大战前的柏克莱，以及其后获得的麻省理工学院奖学金。在麻省理工学院，我遇到了耀眼的经济学天才萨缪尔森。当年我在柏克莱的图书馆浏览时，曾经看过好几本早期的《计量经济期刊》（Econometrics），其中萨缪尔森的文章特别吸引我的目光。当我有机会前往麻省理工学院就读时，能和萨缪尔森共同研究的念头，或许更坚定了我的决心。一开始我在他手下担任研究生助理，除了极力找机会与他接触，也努力捕捉他在每次碰面时所传达的见解。

　　透过数学与政策应用，萨缪尔森成为阐释凯恩斯理论的先锋，而我既和他共事，也就马上面对两项挑战——其一是要让这种总体经济学的思考方式广为人所接受，其二是要让数理方法成为经济学研究的方法的一种。后来，这两项挑战都成功地完成了，但其间也经过一二十年遭受激烈反对的过程。

　　当萨缪尔森的《经济学》（Economics）成为经济学普遍使用的入门教科书时，凯恩斯经济学可以说自此根深蒂固，形成无法扭转的趋势。在接下来的一批批学生中，经济研究所的课程逐渐转向了数理的研究方法，因此学生学成后的教学或研究，也都是循此脉络。数理方法的终告确立，首先是在美国，继之则是欧洲、日本、印度以及世界各地，不过其中许多基础仍在欧洲建立，而且许多美国数理经济学大师都是外来移民。然而，萨缪尔森与弗里德曼等本土学者使数理经济研究具有美国本土特性，并在美国广受欢迎。

　　麻省理工学院的岁月，是我进入经济学专业的起步，而我离开研究所后的第一份工作，是在芝加哥大学的考列斯委员会（Cowles　mission）任职。当年我24岁，这份工作好像是又进入另外一个研究所。就像许多科学领域一样，其实我那时就是所谓的博士后研究员。

　　〉〉〉计量经济模型的起步

　　40年代末期的芝加哥大学经济学系，真可谓人才济济，这种坚强的阵容，恐怕是后无来者了。在我们这群亲密的工作伙伴里头，先后产生了四位诺贝尔经济学奖得主，而在下一代的考列斯研究人员——部分在芝加哥大学，部分在耶鲁大学——之中，又产生了两位得主。我们合力专注研究单一的课题——为美国经济建构整体的计量经济模型（继30年代丁伯根模型的第二度尝试），运用了当时最先进的统计学理论、经济学理论以及各种现有的资料。经过4～5年密集的研究之后，这个工作团体的成员陆续散开，展开了新的学术生命。不过我个人日后的研究，仍延续了这项建立总体模型的努力，而许多曾经与我共事的才俊，则分别在不同的经济学分支中一展才能——如库普曼（Tjalling　Koopmans）在活动分析（Activity　Analysis）上、阿罗在一般均衡理论上、西蒙（Simon）在决策分析（Decision　Analysis）上、安德生（Anderson）在统计学上、马尔夏克（Jacob　Marschak）在组织理论上等等。



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　　部分诺贝尔经济学奖得主的演讲（2）　　　　　

　　在尝试整合计量经济学的方法论与凯恩斯总体经济分析时，我们一直信心十足。面对战后的规划工作，我们觉得整个经济的的福祉正掌握在我们手中。在往后的十年，我们透过模型的建构与运用所获致的成果，远超过当初我们预估战后美国情况时最大胆的梦想。不过我们知道自己做的还不够好。我们所建构的系统是从考列斯委员的成果演化而成，已成为经济学者标准研究工具组合的一环。这些系统扮演了非常重要的角色，但并没有完全主导政策的形成，它们在经济预测上位居领导角色，但也并非经济预测领域中独一无二的方法。



　　　芝加哥大学里的科学家，秘密地以编组方式进行比考列斯委员会更重要的研究计划。由于考列斯委员会的主任，正是这群科学家的领导人季拉德（Leo　Szilard）的老友，因此，我们与那些科学家交往相当频繁。季拉德这位堪称20世纪最绝顶聪明的人物之一，偶尔也会客串业余经济学家的角色。他曾建构总体经济的室内赛局（Parlor　Games），来说明如何透过一项货币管制方案以消除景气循环，也教导我们许多研究的策略，以及如何融合政治与科学。还有一位我们常接触的科学家，是传奇人物冯纽曼（John　Von　Neumann），他在前往洛斯阿拉莫斯（Los　Alamos）的途中，常会造访芝加哥，因为当时横贯美国东西部的火车行程，必须在芝加哥换车。另外一位对考列斯委员会的成员有相当深入影响的，是哥伦比亚大学数理统计者瓦德（Abraham　Wald）。

　　〉〉〉欧洲学术之旅

　　我个人学术生涯的下一步，就是要培养更丰富的国际观